Resúmenes

Cursillo

• Daniel Hernández (CIMAT México)

Tasas de Interés y Riesgo de Crédito para Modelos de Difusion Afines.

Charlas

• Adriana Abrego (UNIANDES)

Retos en el Diseño de Coberturas Indexadas de Clima para Agricultura

• Alejandra Sánchez (UNAL Bogota)

Modelamiento de tasas de interés con procesos Markov-modulados con saltos

• Camilo Hernández (PRINCETON)

Propagation of chaos for Schrödinger problems with interacting particles

• Carlos Castro (UROSARIO)

Network Topology in Decentralized Finance

• Daniel Hernández (CIMAT México)

Tasas de Interés y Riesgo de Crédito para Modelos de Difusion Afines.

• Diego Agudelo (EAFIT)

Non-parametric identification of factors for the cross-section of Latin-American stock returns

• Diego Amaya (Wilfrid Laurier University)

Price Discovery in Option Panels: Evidence from S&P 500 Index Options

• Diego Fonseca (Uniandes)

Distributionally Robust Portfolio Optimization using Wasserstein Distances

• Diego Jara (Uniandes/QUANTIL)

Optimización del Portafolio de Deuda de Naciones

• Erick Treviño (UNAM México)

A Doob-Meyer decomposition under model ambiguity: the case of compactness

• Jaime Londoño (UNAL Manizales)

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• Jose Luis Perez (CIMAT México)

Bandidos de Lévy bajo tiempos de decisión Poissonianos

• Julián Sanchez (URosario/Externado)

Optimal liquidation with temporary and permanent price impact: evidence from the cryptocurrency market