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Tema
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Ejercicios
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Introducción. Supuestos generales del mercado financiero. Paridad put-call.
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1.1,1.2,1.3
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Elementos básicos de probabilidad. Modelo binomial de un período, arbitraje y TFVA1.
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1.4,A.1/1.5
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Modelo binomial de un período, valoración de derivados. Programación lineal, problema dual y teoremas de dualidad.
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2.4/2.3
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Modelo general de un período, arbitraje y TFVA1
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B.1,2.5
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Modelo general de un período, valoració de derivados y TFVA2. Mercados incompletos.
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2.6
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Repaso modelos de un periodo. Valor esperado condicional.
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A.2,A.4
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Modelo CRR, descripción, portafolios autofinanciados y arbitraje. Procesos estocásticos discretos y filtraciones.
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3.2/3.1
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Modelo CRR, medida equivalente de martingala, TFVA1. Martingalas.
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A.5
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Modelo CRR, valoración de derivados europeos. Fórmula CRR. Derivados que dependen de la trayectoria.
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3.6
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Modelo de Black-Scholes, construcción.
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Modelo de Black-Scholes, medida equivalente de martingala.
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4.2
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Modelo de Black-Scholes, medida equivalente de martingala, fórmula de Black-Sholes.
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4.3/4.4
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Modelo de Black-Scholes, ecuación de Black-Sholes.
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4.5
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Modelo de Black-Scholes, repaso.
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4.7,4.8
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Modelos de tasa de interés.
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5.1,5.2
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Modelo binomial de tasas cortas.
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5.3
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Derivados de tasas de interes.
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5.6
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Optimización de media-varianza. Dos activos. Modelo de Markowitz
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Optimización de media-varianza. Modelo de Markowitz. Línea de mercado de capitales.
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6.3
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Optimización de media-varianza. Modelo CAPM. Otras medidas de riesgo, VaR.
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Otras medidas de riesgo. Medidads coherentes, ES.
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Otras medidas de riesgo. ES.
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7.2
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